Quantitative Investment
데이터를 통계적으로 분석하여 규칙에 기반한
(rule-based) 거래를 실행
Arbitrage(차익거래)
두개 이상의 시장에서 같은 자산에 대해 가격의 차이가 발생할 경우, 그 괴리를 메우는 거래를 실행하여 무위험 수익을 얻음
Unstructured data
비정형 데이터를 활용 가능한 데이터로 변환 및 분석하여 투자 전략 실행
페블은 2021년 설립 이후, 디지털 자산 시장에서 저위험 저수익 거래를 지속해 왔습니다. 페블의 구성원은 시장은 매우 효율적이라는 믿음 아래, 위험을 최소화한 투자 전략을 사용합니다. 폭넓은 데이터를 고도의 알고리즘으로 분석하고, 투자 빈도를 최대화해서 꾸준한 수익을 내는 것을 목표로 합니다. 시장을 이길 수 있다는 주장, 논리, 과시는 대부분 실패합니다. 투자의 역사를 돌아보면 뛰어난 투자 전문가가 그 성과를 지속하는 확률은 매우 낮습니다. 직관에 의존하는 대중의 투자도 대부분 실패합니다. 페블은 직관에 의존하지 않고 모든 전략을 알고리즘으로 실행하며 최대 위험은 제한되어 있습니다.
페블은 직관에 의존하지않고
모든 전략을 알고리즘으로 실행합니다.
페블에는 외부투자자와 고객이 없습니다.
페블은 근거없는 자신감은 지양합니다. 다만, 투자의 패러다임이 바뀌고 있음을 이해하고 기술을 활용한 투자 전략에 집중합니다. 시장 가격의 위대함을 이해하지 못하는 기술은 실패하고, 기술을 무시하는 자아도취형 전문가 또한 실패합니다. 페블은 설립 이래 직관 대신 기술에 기반한 투자를 통해 꾸준히 성과를 내고 있습니다. 페블은 위험 조정 수익률을 최대화 하는 것을 목표로 합니다. 페블의 투자 전략 특성을 고려하여, 불특정 다수를 대상으로 한 펀딩 등 운용 규모의 확대를 계획하고 있지 않으며, 상당 기간 자기자본 투자를 지속 할 예정입니다
물론 Quant, Arbitrage
전략 또한 만능은 아닙니다.
업계에서 활용하는 전략은 overfitting의 위험을 충분히 경계하지 못한 경우가 많으며 이에 따라 전략의 쏠림이 심화되어 굉장히 짧은 기간에 걸쳐 장기간의 성과를 반납하는 역사를 반복하기도 합니다. Arbitrage는 기술과 인프라에 대한 대중의 접근이 용이해지며 점차 성과가 낮아지고 있습니다. 비정형 데이터를 분석하는
AI 알고리즘은 아직까지 투자 전략을 실행하는 간접 지표 수준에서 활용하고 있습니다.
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